Backtesting Trading Strategien Frei

Überblick: Diese kostenlose Bildungs-Website soll Ihnen erlauben, populäre technische Handelsstrategien so wissenschaftlich wie möglich durch Backtesting zu vergleichen. Im Allgemeinen ist es ziemlich schwer, den Markt konsequent zu schlagen, und du solltest skeptisch sein von allem, was dir sonst sagt. Diese Seite ermöglicht es Ihnen, einige gemeinsame technische Strategien zu überprüfen, um zu sehen, wie sie gegen den Markt durchgeführt haben und können Sie Bildschirm für die Aktien, die Ihre Trading-Kriterien erfüllen. Strategien, die sich gut versorgen, natürlich nicht garantieren, dass der Erfolg vorwärts geht, sondern eine höhere Wahrscheinlichkeit haben könnte, gut durchzuführen. Backtesting ermöglicht es Ihnen auch, die Marktbedingungen zu sehen, in denen eine bestimmte Strategie gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn Sie zuversichtlich, der Markt wird Reichweite gebunden vorwärts gehen, können Sie herausfinden, welche Strategien am besten in dieser Art von Markt. Dies geschieht durch Backtesting über historische Zeitrahmen, die Reichweite gebunden und sehen, welche Strategien am besten sind. Backtesting hilft Ihnen auch, welche Strategieparameter über verschiedene Zeiträume am robustesten sind. Zum Beispiel, ein 10 Stop-Verlust übertreffen eine 5 Stop-Verlust 9 historischen Zeiträume von 10 So kann Backtesting wertvolle Trading-Einsichten liefern, obwohl es nicht garantieren kann die Zukunft. Einige interessante Dinge, die Sie vielleicht entdecken: Die Kombination aus aktivem Handel und Provisionen kann Sie auslöschen, auch wenn Sie einen guten Prozentsatz der Sieger-Trades haben. Wirklich enge Nachlaufstopps können Ihre langfristige Profitabilität ernsthaft verletzen und den Drawdown nicht so stark reduzieren, wie Sie es erwarten könnten Strategien, die Sie dachten, wäre gut, dass konsequent unterdurchschnittlich der Markt Richtungen (Single Stock Backtesting): Wählen Sie die Aktie, die Sie Ihre technische Strategie umtippen möchten. Starting Capital: Geldbetrag, den du mit Stoploss anfängst: Punkt, an dem du aus einer Position herauskommst, die dich gegen dich bewegt. Ein regelmäßiger Stopp bedeutet, dass du aus deiner Position herauskommst, wenn der Vorrat einen festgelegten Prozentsatz unterhalb liegt, wo du ihn gekauft hast. Trailing stop: Lets sagen, Sie kaufen eine Aktie bei 10 und setzen Sie in einem 10 Nachlauf Stop. Wenn die Aktie 10 fällt, ohne jemals höher zu gehen, werden Sie bei 9 verkauft. Wenn aber die Aktie bis zu 15 geht, dann 10 bis 13,5, werden Sie bei 13,5 verkaufen und in einigen der Verstärkung verriegeln. Ziel: Verkaufen, wenn Ihr Bestand einen gewissen prozentualen Gewinn erreicht hat (kann ausschalten, indem du Dont Use Target auswählst) Start DateEnd Date: Wählen Sie die historischen Daten aus, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Signale: Signale beinhalten die Kreuzungen oder die Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren. Zum Beispiel, das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfache gleitende Durchschnitt (sma) über die 200 Tage sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tag (Todeskreuz). Die folgenden Links erklären einige populäre technische Indikatoren: Holen Sie sich TradesGraph: Get Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Trades, die Sie gemacht hätten, wenn Sie ging zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung enthalten. Die statistischen Tests: Testen Sie, ob die durchschnittliche tägliche Rendite der Strategie die gleiche ist wie die durchschnittliche tägliche Rendite des SampP 500 oder die gleiche wie die durchschnittliche tägliche Rückgabe des Kaufs und halten Sie den Zeitraum. Wir wollen wissen, wie zuversichtlich wir sein können, dass die beiden Renditen gleich sind. Je höher das Vertrauen, desto sicherer können Sie sein, dass Ihre Strategie eigentlich besser ist als die SampP 500 oder kaufen und halten. Der Graph zeigt den Wert des Portfolios über die Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Anleitung (PortTester Beta): Dies ist für das Backtesting einer Strategie, die Sie auf Ihr Portfolio anwenden würden, da Aktien Ihren technischen Kauf erreichen und Signale verkaufen. In der ersten Textbox geben Sie die Tickers für den Korb der Bestände ein, die Sie Ihre technische Strategie umtippen möchten. Geben Sie jeden Ticker ein, der durch ein Leerzeichen getrennt ist. Zur Zeit verfügbar sind die 30 Dow-Bestände, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Um alle 30 in den Backtest einzuschließen, geben Sie einfach DJIA ein, der die Voreinstellung ist. Ziel Nummer der offenen Positionen: Dies ist die Anzahl der Aktien, die Sie haben wollen eine Position in und nicht mehr. Zum Beispiel können wir sagen, dass du 2 offene Positionen ausrichten willst. Wenn der Backtester ein Kaufsignal in einer der Bestände findet, die Sie in den Korb legen, sagen GE, wird es davon ausgehen, dass GE gekauft wurde. Es wird nun für 1 mehr Lager zu kaufen, wenn es ein Kaufsignal gibt, sagen BAC. Sie haben jetzt ein Portfolio von 2 offenen Positionen (GE und BAC) und der Backtester wird nicht mehr kaufen, bis ein Verkaufssignal einen der Aktien verkauft. Ein diversifiziertes Portfolio sollte vermutlich 10 oder mehr Aktien haben, aber das braucht viel Rechenleistung zum Backtest. So wird ein kleines Portfolio wie der Ausfall von 5 offenen Positionen genügen, um ein Gefühl für eine strategische Leistung zu bekommen. Für Anleger mit einer geringen Menge an Kapital sagen 10.000, ist es teuer, eine große Anzahl von Positionen mit 20 Provisionen für Rundreise-Trades zu handeln. ETFs sind ein günstiger Weg, um diversifiziert zu werden. Startkapital: Geldbetrag mit Trading Commission: Betrag, den Sie zahlen TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc., um eine Aktie zu handeln Position Sizing: Dies ist, wie Sie sich entscheiden, eine bestimmte Menge an Geld für jeden Bestand in Ihrem Portfolio zu begehen. Derzeit ist nur eine Option (Equal Cash Allocation) verfügbar. Dies bedeutet, wenn ich 10.000 habe und ich möchte 2 Positionen eintragen, werde ich 5000 in jedem weniger Provisionen setzen. Mit anderen Worten, das Bargeld wird gleichmäßig auf neue Positionen geteilt, bis ich mein Ziel n Anzahl offener Positionen erreichte. Andere Optionen zu kommen, wird die gleiche Anzahl von Aktien und Volatilität basierte Position Dimensionierung Regeln. Stoploss: Punkt, an dem du dich aus einer Position herausziehen willst. Lass uns sagen, dass du eine Aktie bei 10 kaufst und einen 10 nachlaufenden Stop einsetzst. Wenn die Aktie 10 fällt, ohne jemals höher zu gehen, werden Sie bei 9 verkauft. Wenn aber die Aktie bis zu 15 geht, dann 10 bis 13,5, werden Sie bei 13,5 verkaufen und in einigen der Verstärkung verriegeln. Start DateEnd Datum: Wählen Sie die historischen Daten aus, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Der Backtester startet am Startdatum in historischen Daten und durchsucht die Bestände, die du ausgewählt hast, bis er ein Kaufsignal bestraft. Wenn am ersten Tag keine Kaufsignale gefunden werden, bewegt sich der Backtester bis zum nächsten Tag und durchsucht alle Lagerbestände im Korb, bis ein Kaufsignal gefunden wird, in dem die Aktie zu dem nahe gezahlten Preis für Splits angenommen wird Dividenden Sobald eine Aktie gekauft wird, wird der Backtester schauen, um diesen Bestand zu verkaufen, wenn ein Verkaufssignal kommt. Es sieht auch weiterhin, Aktien zu kaufen, bis die Zielanzahl offener Positionen erreicht ist. Gleichzeitig wird es bestehende Positionen verkaufen, wenn ein Verkaufssignal auftritt. Der Wert des Portfolios wird jeden Tag bis zum Enddatum berechnet. Signale: Signale beinhalten die Kreuzungen oder die Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren. Zum Beispiel, das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfache gleitende Durchschnitt (sma) über die 200 Tage sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tag (Todeskreuz). Holen Sie sich TradesGraph: Holen Sie sich Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Trades Sie hätten gemacht, wenn Sie ging zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung enthalten. Der Graph zeigt den Wert des Portfolios über die Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Haftungsausschluss: stockbacktest unterstützt keine der Strategien oder Wertpapiere auf dieser Website. Der Inhalt dieser Website dient zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu betrachten. Stockbacktest haftet nicht für irgendwelche Fehler auf dieser Website oder Maßnahmen, die auf der Grundlage dieser Seiten Inhalt. Backtesting: Interpretation The Past Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil der effektiven Handelssystem Entwicklung. Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln durch eine gegebene Strategie definiert aufgetreten wäre. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt wird jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht geführt hat, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht sein. Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es verwenden Die Daten und die Tools Backtesting kann viel wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System. Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten: Nettogewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universum - Aktien, die in den Backtest aufgenommen wurden. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und nach unten. Mittelwerte - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Stäbe gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Verhältnisse - Gewinne-Verluste-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risikoadjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos In der Regel wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für das Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provisionskosten. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting Ergebnis Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsabmessung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, über einen langen Zeitrahmen zu backtest, der verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem das Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, beschränken Sie das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrecht zu erhalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Belichtung ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste aufweist. Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Ertragsstatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Geldmanagement mit dem Kelly Criterion.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die annualisierte Rendite ist wichtig, weil sie als Instrument zur Benchmark eines Systemrenditen gegen andere Anlageorte verwendet wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies geschieht durch die risikoadjustierte Rendite, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlagegeschäfte gleich oder weniger gefährden. Backtesting Anpassung ist extrem wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsgrößenregeln, Gleichbezugsregelungen, (nachlaufende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Sie erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ich bin wichtig, um diese Einstellungen zu stimmen, um den Makler nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung führen. Dies ist ein Zustand, in dem die Leistungsergebnisse so weit in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems abzuschätzen. Manchmal laufen Strategien, die in der Vergangenheit gut verstanden haben, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Schlussfolgerung Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es den Händlern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End Trading System Entwicklung AmiBroker (Amibroker) - Budget Trading System Entwicklung. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertigen Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes hergestellt werden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne. Anstatt Ihnen das beste Werkzeug oder den Prozess zu geben, den Sie für das Backtest verwenden können, lassen Sie mich stattdessen auf die größten Fehler, die Sie vermeiden müssen, konzentrieren Um einen zuverlässigen Backtest zu machen. Dies sind einige der wichtigsten Faktoren, die Sie im Auge behalten müssen, wenn Backtesting Aktienhandel Strategien - Data Overfitting: Dies ist bei weitem der größte Fehler die meisten Menschen in der Verfolgung der Schaffung einer Strategie, die spektakuläre rückseitige Ergebnisse gibt. Bei der Erstellung der Strategie, wenn Sie anfangen, Ihre Parameter in einer Weise zu optimieren, die die Rendite maximiert, dann wird diese Strategie höchstwahrscheinlich miserabel in lebenden Bedingungen ausfallen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu überwinden - out-of-sample-Tests und die Schaffung von Strategien auf der Grundlage von Logik anstatt durch Tweaking Eingabeparameter. Vorwärts suchen Bias: Dies geschieht, wenn Sie Daten verwenden, um Signale zu generieren, die sonst zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit nicht verfügbar gewesen wären. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen Ende des Geschäftsjahres März ist und Sie ihre Ertragsdaten für das Vorjahr am 1. April verwenden, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen diese Daten nicht vor Mai oder Juni angekündigt hätte. Das würde zu einer vorwärts schauenden Vorspannung führen. Überlebensstörung. Dies ist einer der schwer zu bemerken Fehler. Lets sagen, Sie haben eine Strategie, die aus einer Liste von 500 Small-Cap-Aktien auf der Grundlage einiger technischer Indikatoren handelt. Die Chancen sind, dass, wenn Sie versuchen, 10-jährige historische Preisdaten für diese 500 Aktien für Ihre Backtesting zu erhalten, werden Sie nicht die Daten für alle Aktien, die in diesem 10-Jahres-Zeitraum gefüllt wurden. Wenn Sie Ihre Strategie testen, würden Sie nicht für mögliche Trades, die auf irgendwelche dieser schlechten Aktien generiert worden wäre, wenn Sie tatsächlich diese Strategie während dieser Zeit durchgeführt hatte. Pure Fokus auf Rückkehr. Es gibt eine Reihe von Parametern, die Sie für die Beurteilung der Qualität einer Strategie berücksichtigen müssen. Die reine Fokussierung auf Renditen kann zu wichtigen Themen führen. Zum Beispiel, wenn Strategy A 10 Renditen über einen bestimmten Zeitraum mit einem maximalen Drawdown von -2 gibt und Strategie B 12 Renditen mit einem Drawdown von -10 gibt, dann ist B eindeutig keine überlegene Strategie für A. Es gibt noch andere wichtige Parameter Wie Drawdown, Erfolgsquote, Sharpe Ratio, etc. Markt Auswirkungen, Transaktionsgebühren. Bei der Betrachtung der Machbarkeit einer Strategie ist es sehr wichtig, die möglichen Marktauswirkungen des Handels und auch die Transaktionskosten zu berücksichtigen. Sie könnten versucht sein, eine Strategie zu schaffen, die große Mengen von einigen niedrigen Liquiditätsbeständen, die dazu neigen, außergewöhnliche Renditen zu erzielen, kaufen. Aber wenn du in den Markt gehst, um diese Strategie auszuführen, wird ein großer Auftrag auf einem illiquiden Vorrat den Preis verschieben, den du in deinem Test nicht berücksichtigt hättest. Auch können Transaktionskosten auch die Renditen wesentlich verändern, so dass Sie immer auf Nettogewinne schauen sollten. Data Mining. Dies ist ziemlich ähnlich wie die Datenüberfüllung Problem. Wenn du die Daten lange genug quälst, wird es irgendetwas gestehen. Dies ist ein häufiger Witz unter Datenwissenschaftlern, die glauben, dass, wenn Sie genug Zeit verbringen, können Sie ein Muster in fast jedem Satz von Daten finden Das bedeutet nicht unbedingt, dass dieses Muster in der Zukunft gültig sein wird. Grundlagen ändern sich. Es könnte sehr gut passieren, dass Sie eine Strategie finden, die außergewöhnlich gut auf vergangenen Daten führt. Aber eine grundlegende Veränderung der Marktdynamik könnte dazu führen, dass die gleiche Strategie in der Zukunft scheitert. Es ist bekannt, dass fast jede gute Strategie sich mit sich ändernden Marktbedingungen weiterentwickeln muss. Kleiner Zeitrahmen. Es ist entscheidend, die Strategie über einen ausreichend langen Zeitraum und die sich ändernden Marktbedingungen zu testen. Dies gilt insbesondere für Aktienhandelsstrategien, die in einem Bullenmarkt außergewöhnlich gut funktionieren können, aber Ihr Bankkonto in einem Seiten - oder Bärenmarkt auslöschen würden. Es gibt viele andere Dinge zu beachten, wenn Backtesting. Aber irgendwann ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass eine Strategie in Live-Bedingungen arbeitet, um es in Live-Bedingungen zu testen. (Disclaimer: Ich bin der Mitbegründer von Tauro Wealth. Die hier vorgestellten Ansichten sind nur meine persönlichen Meinungen und dienen nur zu Informationszwecken.) Tauro Wealth ist ein Finanztechnologie-Unternehmen (Tauro Wealth), das die Probleme lösen will Einzelhandelsanleger in Indien. Wir hoffen, umfassende langfristige Anlagelösungen zu einem Bruchteil der traditionellen Kosten zur Verfügung zu stellen. 4.5k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Mehr Antworten Unten. Verwandte Fragen Was sind gute Möglichkeiten, um eine Handelsstrategie zu backtest und wie es zu tun ist Gibt es irgendwelche besten fünf Aktienhandelstechniken oder Strategien Was ist der beste Aktienhandel Was sind die besten Möglichkeiten für ein frischer, ein Profi im Börsenhandel zu sein Was ist Beste Strategie für Investitionen und Handel für einen neuen Händler in der Börse Was ist die beste Software für Backtesting Futures-Strategien Was ist die beste Brokerage-Firma für Anfänger Welches ist die beste Bank in Indien zu handeln im Aktienmarkt Was sind die ersten Schritte zu Investiere in den indischen Aktienmarkt Was ist die beste Online-Software für Backtesting Portfolio Allokation Strategien Ich möchte Aktienhandel zu lernen. Was sind die besten Möglichkeiten, um es zu gehen Was ist die Aktie zu kaufen jetzt in Indien Algorithmic Trading: Was sind einige Backtesting Servicestools Was ist der beste Weg, um sich für den Erfolg im Aktienhandel Wie kann ich kaufen Snapchat Aktien in Indien Javier Gonzalez . Investment Manager Oracle Fund LP Ed Seykota nutzt C. Schreiben Sie Ihre Backtesting aus Stratch könnte mehr Arbeit, aber es bietet den Vorteil, dass niemand sonst auf Ihre Signale zugreifen. Einige Software kommuniziert für quotupdatesquot und was nicht zurück zu der Mothership und die Broker könnte am Ende wissen, Ihre Strategien und Handel gegen sie. Abhängig von Ihrem Zeithorizont und stoppt, könnte dies nicht einmal ein Problem sein. Wenn Sie entschlossen sind, eine einfachere Sprache als C zu verwenden, versuchen Sie, eine offene zu benutzen, nicht proprietär, so dass Sie nicht an die Handels-Software-Firma beholten. 17.1k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Große Frage Traurig die Backtesting-Komponente aller Einzelhandels-orientierten Programme wie Ninjatrader, Tradestation, Esignal, etc., ist alles Mist. Du kannst es absolut nicht vertrauen. Ergebnisse sind Werke von Fiktion aus ganzem Tuch geschnitten. Du musst entweder deine eigene Backtesting-Umgebung bauen (Andreas Clenow039s Blog nach dem Trink hat dazu einige Artikel) Oder du kannst eine von mehreren Cloud-basierten Lösungen nutzen. Quantopian sieht ziemlich gut aus und Quantconnect ist ein ähnliches Produkt. Gerade jetzt, von vorne anfangen, sehe ich bei Quantopian. 11.5k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion middot Antwort angefordert von Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Trader Amp Derivate Erzieher leben in NYC. Es gibt ziemlich viele Broker, die Backtesting an Kunden als Teil ihrer Client-Software-Suite bieten. Allerdings, mehr als oft nicht, das sind Black Box in dem Sinne, dass Sie nicht wissen, wie die Berechnungen durchgeführt werden. Als nächstes gibt es kostenlose Rückkehrer online. Aber IMO bekommst du, was du bezahlst. Standalone-Software kann erforscht werden bei: Backtesting Software Die Liste enthält Backtesting-Software in einem Brokerage-Firmen-Tools enthalten, aber es hat auch Standalone-Software. Wenn youre Handel für ein Leben (Ihr eigenes Geld oder jemand elses) seine meine Vorliebe, Stand-alone-Software zu verwenden. Hoffe das ist hilfreich. 1.5k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Pratik Jain. Chefredakteur: Tradingtuitions Es gibt nichts als überlegen wie Amibroker, wenn es um Backtesting geht. Es ist eines der vielseitigsten Werkzeuge für die Entwicklung und Prüfung von Handelssystemen. Es hat eine sehr robuste Backtest und Optimierung Motor aus der Box. Darüber hinaus bietet es auch benutzerdefinierte Backtester-Schnittstelle, mit denen Sie um die Standard-Backtest-Regeln und Metriken spielen können. Schauen Sie sich die untengenannten Artikel an, die sich um Amibroker-Backtest drehen: 2.8k Views middot View Upvotes middot Nicht für ReproductionMultiCharts 10 MultiCharts ist eine preisgekrönte Handelsplattform Ob Sie Day-Trading-Software benötigen oder Sie investieren für längere Zeit, MultiCharts verfügt über Funktionen, die helfen können Erreiche deine Handelsziele. High-Definition-Charting, eingebaute Indikatoren und Strategien, One-Click-Trading von Chart und DOM, hochpräzise Backtesting, Brute-Force und genetische Optimierung, automatisierte Ausführung und Unterstützung für EasyLanguage Scripts stehen Ihnen zur Verfügung. 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